策略指数点位效率择时 · 优化版

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将点位效率择时框架应用于中证红利、红利低波、国证成长、国证价值四个主流策略指数，每个指数独立建模。回测口径：T日收盘信号 → T+1开盘买入 → T+1开盘卖出，含场内ETF成本（万3.5/单边）。

策略指数	日频年化	日频回撤	日频夏普	交易	周频年化	周频回撤	交易	信号	7日概率	中期概率	长期概率
国证成长	32.36%	-20.03%	1.99	182	19.33%	-35.80%	106	空仓	30.8%	26.8%	78.4%
中证红利	32.33%	-13.38%	2.45	251	20.90%	-27.80%	152	做多	92.3%	55.4%	36.4%
红利低波	26.88%	-29.23%	1.28	232	19.49%	-40.49%	115	空仓	—	35.2%	83.7%
国证价值	24.36%	-23.59%	1.49	281	15.47%	-35.57%	159	做多	65.4%	68.7%	47.6%

各策略指数回测详情

国证成长 2026-08-06 收盘 5316.56 · 三点顺序 L-H-P

最新信号

空仓

7日 30.8% · 中期 26.8% · 长期 78.4%

日频年化(含成本)

32.36%

回撤 -20.03% / 夏普 1.99

周频年化(含成本)

19.33%

回撤 -35.80% / 夏普 1.10

基准年化

5.42%

日频交易 182 次 / 周频 106 次

说明：策略指数多为Smart Beta指数，通过特定规则（分红、低波、成长、价值）筛选成分股，风格特征鲜明。择时能否有效取决于指数自身的趋势性和波动结构。

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